FX自動売買の最低資金(推奨運用資金)を簡単に計算する方法!

FX自動売買(EA)を運用してみると、資金管理が重要とよく言われますね。

しかし、実際に考えてみると、「多分これぐらいだろう」という目安はイメージできても、実際の金額イメージまでは難しいものです。

今回は、EAの推奨運用資金を考えてみます。

推奨運用資金の計算方法

推奨運用資金の計算方法ですが、ゴゴジャンで「1本勝ち」等の人気EAを開発されているCYさんが、推奨運用資金の計算方法を紹介されています。

より安心にCYのEAをご利用いただけるため、随時FAQを掲載します…

単利での運用の場合は、以下の計算式となります。

推奨運用資金(最低資金)=必要証拠金(1) + 余裕資金(2)

必要な証拠金は、FX証拠金シュミレーター等で確認が可能です。

(1).必要証拠金を確認する

まずは、必要証拠金を確認しましょう。必要証拠金に必要な情報は、「取引サイズ(取引数量)」「レバレッジ」となります。

「取引サイズ」は、1万通貨、10万通貨または、1ロット、10ロットなどとなります。

「レバレッジ」は、国内FX業者だと最大25倍、海外FX業者だと最大500-888倍となります。

必要証拠金=取引サイズ÷レバレッジ×口座の通貨換算レート

例として、レバレッジを変えて計算してみます。

必要証拠金の計算は、各社用意している計算機で利用できますが、基本的には同じ結果に成ります。

FX証拠金シミュレーター

XMのFX証拠金計算ツール

レバレッジ25倍、1万通貨の必要証拠金は約44,000円

ロットの量:0.1(1万通貨)
レバレッジ:25
口座の基本通貨: JPY
通貨ペア: USD/JPY
為替レート:110.654 (USD/JPU)
必要証拠金 = 10,000÷25×110.654
必要証拠金は44,261 JPY(約4万4千円)です。
FX証拠金シュミレーターで計算

レバレッジ500倍、1万通貨の必要証拠金は約2,200円

ロットの量:0.1(1万通貨)
レバレッジ:500
口座の基本通貨: JPY
通貨ペア: USD/JPY
為替レート:110.643 (USD/JPU)必要証拠金 = 10,000÷500×110.643
必要証拠金は2,212JPY(約2,200円)です。

結果を見てわかるように、海外FX業者の方がレバレッジが広いので、必要証拠金は少しで済みます。

新人投資家
ハイレバ運用をしたい場合は海外FX業者と言われているのは、この証拠金が少なくて済むという点ですね!

(2).余裕資金を確認する

余裕資金は、人によって考え方が異なりますが、CYさんに習って最大ドローダウンを元に考えてみます。

最大ドローダウンとは?

最大ドローダウンとは、ある期間での累積損益が一番落ち込んだときのドローダウンの数値と割合となります。

一般的に最大ドローダウンの割合が10%を切るのが優秀と言われています。

バックテストの最大ドローダウンを利用する

最大ドローダウンを元に、余裕資金を計算します。

サンプルとして1本勝ちのバックテストです。最大ドローダウンが46300.00とあります。

なお、このバックテストでは0.1ロットで行われているため、1万通貨となります。(46300.00は46,300円となります。)

ドローダウンを1.5倍した金額が余裕資金

上記で確認したドローダウンを1.5倍します。

余裕資金 = 最大ドローダウン × 1.5

余裕資金=46300 × 1.5 = 69,450 円

推奨運用資金=必要証拠金 + 余裕資金

ここまでで、必要証拠金と余裕資金がわかりました。

実際に足してみましょう。

レバレッジ25倍、1万通貨の推奨運用資金

推奨運用資金 = 44,261 + 46,300

=90,561円

レバレッジ500倍、1万通貨の推奨運用資金

推奨運用資金 = 2,212 + 46,300

=48,512円

 

つまり、一本勝ちがロスカットされずに、運用するためには、最低90,541円(レバレッジ25倍、1万通貨で運用)が必要となります。

10万通貨の場合は?

上記の値を10倍すればOKです。

レバレッジ25倍、10万通貨の推奨運用資金

推奨運用資金 = 442,610 + 463,000

=905,610円

レバレッジ500倍、10万通貨の推奨運用資金

推奨運用資金 = 22,120 + 463,000

=485,120円

 

いかがでしょうか。

これは、単利運用の場合となりますが、必要証拠金と最大ドローダウンがわかっていれば、必要な運用資金が自ずと見えてきます。

複数の自動売買を運用する場合の最低資金

単純に最大ドローダウンを足す方法

先程の最低ドローダウンを組み合わせることで、最大のドローダウンというのは見えてきます。

余裕資金 =(EA1の最大ドローダウン + EA2の最大ドローダウン + EA3の最大ドローダウン)× 1.5倍

 

各EAのバックテストを合成して最大ドローダウンを出す方法

Quant Analyzer(無料)というツールを利用する事で、各EAのバックテストを合成することができます。

Quant Analyzerの使い方はこちらに解説していますのでご参考下さい。

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Quant Analyzerで最大ドローダウンを確認する

各EAのバックテストを行い、結果を出力します。

出力したEAをQuant Analyzerに取り込みます。

1.各EAのバックテストを取り込む

各EAのバックテストを取り込みます。Load reportから取り込めます。

2. 取り込んだデータからポートフォリオを作成する

各EAを選択して、Create Portfolioをクリックします。 

3. 作成されたポートフォリオを選択して最大ドローダウンを確認する

Portholiosをクリックして、確認したいポートフォリオをダブルクリックします。

一覧が表示されますので、その中のDRAWDOWNが最大ドローダウンとなります。

最大ドローダウンと必要証拠金から推奨運用資金を計算する

あとは、最初に行った1台のEAと同じ方法で、計算していきます。

まとめ 推奨運用資金の計算方法

いかがでしたでしょうか。

計算方法、最初はややこしく思えるかもしれませんが、必要証拠金はほぼ固定になるかと思いますので、新しく追加予定のEAのバックテストを考えていくのが良いでしょう。

必要証拠金=取引サイズ÷レバレッジ×口座の通貨換算レート

 

余裕資金 = 最大ドローダウン × 1.5

 

推奨運用資金(最低資金)=必要証拠金(1) + 余裕資金(2)

 

アルパカFX
特に複数ポジションを持つEAなどでは必ずドローダウンを確認してくださいね。気づいたときには、お金がない!ということが本当に起こったりしますので注意が必要です。

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