フォワードテストとバックテストの違いを知らないと大損する?

新米EAトレーダー
新しくでたEAの調子がいいみたいんだけど使っても大丈夫ですよね!?
アルパカFX
ちょっと待って!フォワードテスト(リアル運用)の期間が短いものは、そのまま信用するのは危ないです!
新米EAトレーダー

えっ!?そうなんですか?

でもバックテストの成績はいいですよ。

アルパカFX

バックテストと実際の運用では異なることが度々あります。

今回は、そのあたりを見ていきましょう!

 

バックテストとフォワードテストってずれるの?

早速ですが、以下の図は私も利用していたScal_USDJPYです。

先日とうとう大きなドローダウンを出し、運用開始金額を割るような結果が出てしまいました。

こちらはバックテストでどうだったかという・・・。

バックテスト(約10年)

フォワードテスト(約2年)

かなり違うのがわかりますね!

利用者1700名いましたが、一発退場させられた方もいるのではないでしょうか。

これほど、フォワードテストとバックテストは、その環境の特性故にずれるのです。

バックテストとは過去データを利用したテスト

バックテストは相場の変動に耐えられるかを確認

バックテストとは、作成したEA(自動売買ソフト、エキスパートアドバイザー)を、過去のテストデータを利用したシュミレーションテストです。

ほぼ全てのEAは、開発者が事前にこのバックテストを行い、ゴゴジャンやテラス、MQL5等のEA販売サービスを通して展開されています。

バックテストの最も大切なポイントは、相場状況の異なる複数年間に渡り運用に耐えられるかを確認する点です。

 

なぜなら、相場はトレンドが発生しているときばかりではなく、もみ合いのレンジ状態、指標発表のような突発的な値動き、そしてフラッシュ・クラッシュが原因で発生する急落に耐えなくては行けないからです。

これらの変動に耐えたかの確認は1年や2年の短期間ではなく、10年、20年といった長期間のテストが推奨されています。有名な相場の急変動にリーマンショックが2008年ありましたので、最近ではこのあたりまでを含めた形で検証されることが多いです。

バックテストの問題点は過去データの整合性

バックテストには問題点が存在します。

問題点は一つではなくいくつか存在するため順番に見てみましょう。

過去データの整合性

MT4 で利用可能な過去データ(ヒストリカルデータ)は複数存在しますが、いずれ古くなるほどデータの整合性は低くなります。

に国内用となると、証券会社によってレートが異なるためバックテストと同じ動きを期待することは更に難しくなるでしょう。

AlpariDUkascopytickstoryFXCMGMOFXDDMetaQuotesHistData
信頼性高い高いDukascopyから取得高い高いやや低い低い不明
簡単 普通普通普通面倒時間がかかる簡単超簡単簡単
期間1999-2003-2001-2007-2005-1971-2000-
有料・無料無料無料有料有料無料無料無料無料
口座開設デモ必要デモ必要不要不要必要不要不要不要
特徴FXCM同様人気スイス銀行グループの会社。NDDデータ。Dukascopyから取得できるが面倒な方はこちら。精度が一番高いといわれている。GMT+9(日本時間)口座登録して取得。期間と無料が魅力MetaQuotesのデータを一部流用のためやや信頼度が低い。MT4から直接ダウンロードが可能。データの信頼性が低い。海外の有志メンバーで作成。精度は不明。海外サイトだと人気

開発者はこれらのデータのいずれかを利用して検証を行っているのです。

ヒストリカルデータの詳細、並びにMT4でEAのバックテストを行いたい方はこちらをご参考下さい。

関連記事

MT4でEAのバックテストを行う方法アルパカFX今回はMT4でEAのバックテストを行う方法です。バックテストってやっていますか?新米EAトレーダーえーっと。。実は、バックテストは販売サイトの一覧し[…]

EAがティックを利用しているか

MT4のテストに「全ティック」という最も精度の高いと言われる方法があります。

しかしこれは、始値から終値までのティック(値動き)はランダムな動きをするようになっています。つまり、実際の過去データを用いてはいますが、動きは必ずしも同じではないということです。

また、モデリングスコアというバックテストの精度を測るスコアがあるのですが、過去データの一番小さな1分足を用いても大体90%が一般的です。

何がいいたいかと言おうと、バックテストはどこまで行っても参考値としかならないのです。

特に精密に作られた複雑なEAほど、バックテストと乖離しやすい傾向があります。

スプレッドの変動、スリップ、スワップが無視されている

バックテストにおいては、本来なら発しうるスプレッドの変動や、約定位置がずれるスリップはありません。

また、スワップと呼ばれるポジションが日をまたぐことによって発生するポイントもk

そして、この非常に低い確率ですが、運用したら発生しうるズレがバックテストとの乖離を更に生み出します。

商品ページのバックテストが過剰最適化(カーブフィッティング)されている

特に商品ページでは、非常になめらかな上昇曲線を見せるEAがあります。

全てがそうではないですが、これらは相場の特定期間に合わせた過剰最適化(カーブフィッティング)がされている可能性があります。

つまり、バックテストのデータに最適化したとしても、未来の動きは不明で且つ上記で述べたような突発的なレートの変動は往々にして発生するのです。

もちろん最適化は必要ではあるのですが、あくまでもこれまでの期間に対してであるということを認める必要があるのです。

バックテストだけを信じるのは危険

このことからも、バックテストだけを盲目的に過信するのは危険です。

そのためフォワードテストがどうしても必要になってきます。

フォワードテストとは?

フォワードテストはリアル?デモ?

フォワードテストは、実際に運用して確認していくことになります。

開発者、ユーザーは実際にEAをセットし運用を行います。この時、お金を使わないためにデモトレードで行なう方もいます。

デモ運用では、リアル運用と異なり約定力やスリップページが発生しないため必ずしも同じデータにはなりませんが、リアルと近い動きをします。

よくあるのは、少額で実際に運用してみることです。地下口座や控え口座など言われたりしますがいわばフォワードテストをしているということです。

フォワードテストでも証券会社で結果が異なる

実際に運用してみると、開設している証券会社、同じ証券会社でも結果にずれが生じるケースが存在します。

これは、証券会社によって、スプレッドやスリップが異なるためです。

同じ証券会社でも回線の接続速度でずれたりするケースも存在します。えっ!?同じ証券会社でも?と思われるかもしれませんが、運用する金額によって約定したりしなかったりするケースというのは存在するのです。

 

バックテストとフォワードテストの違い まとめ

フォワードテストとバックテストでは、過去データと今のデータを用いるという最も大きな違いだけでなく、データの品質、スリップやスプレッドと行った運用上必ず変動のある点に対して異なります。

まとめると以下のようになります。

項目バックテストデモ運用リアル運用備考
過去・未来過去現在現在
配信レートおかしなレートありデモ用のレートリアル用のレート
スプレッド固定デモ用のスプレッドリアル用のスプレッド
約定力無視無視影響あり
スリッページ発生しない発生しない発生する
品質(データ数)過去になるほどデータ整合性なしデモ用のデータ数リアル用のデータ数
スワップ固定リアル用のスワップリアル用のスワップ
一部のMT4関数無視動作動作Alert(), Sleep()など

 

バックテストとフォワードが近いEAとは?

おすすめのEAは?

ここまでバックテストとフォワードテストの違いの話をしてきましたが、全てが大きく異なるわけではありません。

実際に複数のEAで、バックテストとフォワードの結果が近いと評判のEAも存在します。

開発者のCYさんの、一本勝ち上がり3ハロンというEAは既に3年以上運用されていますが、バックテストと動きが近いと評判です。

安定感抜群

バックテスト結果をみると1か月あたりの収益が0.1lotあたり約2000円とやや物足りない感じがしたが、フォワードではバックテストをはるかに上回る結果を残している。

この理由は連勝が続いているためで、そのうち売買回数が多くなれば負ける場合も出てきて本来の実力値に近づいていくのだろう。

それにしてもSL90PIPSという設定で95%以上の勝率は安定感抜群といえる。

ベテランの方の作品でもカーブフィッティングしすぎのEAがあって使ってみるとがっかりするが、CY氏のEAはいつも真っ向勝負でバックテストの結果がほぼ信用できる。

できるだけ、トレードの時間足が固定後にエントリーするタイプ(値動きに影響されない)で、ポジションを複数持たないタイプをおすすめします。

複数ポジションはレートがずれた際に複数ポジションを持って想定外の大幅ドローダウンを発生され大損される可能性があります。

関連記事

一本勝ちは3年間、年間負け無しの自動売買ツール一本勝ちアルパカFX今回紹介するのは、自動売買販売サイトのgogojungleを使っている人なら、知らない人はいない「一本勝ち」です。新米EA[…]

関連記事

新人投資家CYさんの人気EAの一つですね!アルパカFX上がり3ハロンはフォワードから1年立ちましたが、かなり堅実な運用がされてきました。ストップロス90pipsと適度な損切りの中で運用され[…]

 

アルパカFXがオススメする自動売買は、「トライオートFX」です。

リピート系自動売買なので、知識や経験がなくても運用ができます。

また、MT4やVPSといった事前準備も不要な上、証券会社の違いによる誤差もありません。

口座開設と設定も簡単ですので、まずはアカウントを作って少額から始めてみましょう。

 

トライオート

シストレi-NET
トレイダーズ証券[みんなのFX]